Moyenne empirique \(\overline{X_n}\)
Moyenne de
v.a.i.i.d.$$\overline{X_n}=\frac1n\sum^n_{i=1}X_i$$
- c'est un Estimateur
sans biais et fortement consistant]= de \(m_1(\theta)=\int x\,d\mu_\theta(x)\)
- si les \(X_i\) sont iid de loi \(\mathcal N(\mu,\sigma^2)\), alors \(\overline{X_n}\sim\) \(\mathcal N(\mu,\frac{\sigma^2}n)\)
